пресс-центра

ML и DS оттенки кредитного риск-менеджмента | Компоненты

Команда Advanced Analytics GlowByte продолжает цикл статей о моделировании в управлении кредитным риском.
Во второй части коллеги рассказали о трех компонентах (PD, LGD, EAD), которые участвуют при расчете ожидаемых потерь: рассмотрели основные драйверы и методологию построения моделей. И собрали сводную таблицу с особенностями работы с компонентами на различных этапах разработки, сформированную на основе проектного опыта команды. 

Подробнее читать на сайте habr.com
Публикации АА